华泰期货-股票期权日报-220712

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　　市场分析
　　周一（7月11日），沪深两市全天低开低走，上证指数以缺补缺后，午后下破3300点后在中汽协披露6月数据后跌幅有所收窄。尽管尾盘部分活跃股出现抬升，但新能源赛道股仍出现剧烈调整，周末一则股评消息发酵的天齐锂业放量跌停带崩节奏，锂矿板块集体重挫。比亚迪、长城汽车等大盘股亦遭大幅抛售。盘面看，汽车、煤炭、小金属、化肥、半导体跌幅居前，钒电池题材独领风骚，医药方向的新冠特效药分支及农业股获避险资金入驻，水电板块逆势走强。新能源强基本面及硬逻辑与自身高位形成剧烈反差，机构对此分歧也较为严重。
　　期权分析
　　1.成交量方面，50ETF期权成交量为238万张，沪市300ETF期权成交量为252万张，深市300ETF期权成交量为40万张。
　　2.PCR方面，50ETF期权报0.99，处于近期较高位置；沪市300ETF期权报1.19，处于近期较高位置；深市300ETF期权报0.97，处于近期中等位置。
　　3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为17.10%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.36%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.62%，处于近期较低位置。
　　4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.64%，沪市300ETF期权为19.86%，深市300ETF期权为20.13%。
　　5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。
　　6.VIX方面，最新价报24.64点，处于近期较低位置