华泰期货-股票期权日报-220707

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市场分析7月6日，上证指数逐级下滑，午后一度跌超2%，20日均线支撑见效，尾盘小幅回弹。

创业板指盘初涨超1%后倒跌，尾盘2800关口失而复得。

宁德时代来回拉锯，迈瑞医疗、智飞生物回撤。

大市成交1.08亿元，上日为1.18万亿。

盘面上，煤炭、餐饮旅游、石油天然气、海运、化肥、农业板块带头调整，中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、中国中免、中国石油、中国海油、云天化、牧原股份、中海油服、中远海控纷纷下滑。

地产、建筑、白酒、金融板块普遍低迷，万保招金、茅五汾泸洋、五大行集体走软。

半导体、机器人、汽车及零部件板块走强，锂电龙头继续活跃，中微公司、北方华创大涨，比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、长城汽车、长安汽车飘红。

上证指数收跌1.43%，创业板指跌0.79%。

“绿鞋”护航，凌云光上市首日涨超55%。

中通客车、浙江世宝复盘双双跌停。

机构指出，A股中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为251万张，沪市300ETF期权成交量为225万张，深市300ETF期权成交量为42万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.96，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报1.02，处于近期中等位置；深市300ETF期权报0.83，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为17.83%，处于近期中等位置；沪市300ETF期权为16.58%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.72%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.49%，沪市300ETF期权为20.66%，深市300ETF期权为21.13%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报27.53点，处于近期中等位置。