南华期货-期权日报-220706

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期权策略跟踪行情判断：50ETF低位震荡期权持仓：卖出1手50ETF7月沽2.6金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率小幅变化，期权仍定价偏高。

波动率偏度曲线变化不大，近月期权隐含波动率虽有所上涨，但仍明显低于远月合约，期权市场参与者短期标的价格走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是24.63，南华沪深300期权波动率指数是25.02，南华期权波动率指数略有下降，股指高开探底，延续震荡，政策稳增长与经济复苏预期提升市场信心，预期短期股指维持当前趋势，建议卖出虚值认沽期权。