华泰期货-股票期权日报-220706

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市场分析7月5日，上证指数全天宽幅震荡，走出W形态，两次下探低位均被拽回，顽强守住3400点关口，韧性十足。

创业板指午后一度跌近2%，之后逐渐回弹，宁德时代翘尾收红。

大市成交1.18万亿元，上日为1.13万亿。

盘面上，煤炭、化肥、海运、电力、光伏、稀土永磁、铝金属、钢铁、油气、纯碱板块普遍造好，陕西煤业、通威股份、天齐锂业创新高，中国神华、兖矿能源、中煤能源、山西焦煤、宝钢股份、首钢股份、云天化上扬，山东海化、新洋丰、河钢股份涨停。

CRO板块午后冲高，药明康德、康龙化成、美迪西、昭衍新药齐升。

牧原股份、温氏股份、新希望尾盘发力，提振猪肉、农业板块。

地产、建材、券商、汽车板块调整，东方雨虹跌停，万保招金、长安汽车、长城汽车回撤。

机构指出，A股中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

上证指数收跌0.04%，上证50指数涨0.06%，万得双创跌0.81%。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为230万张，沪市300ETF期权成交量为241万张，深市300ETF期权成交量为42万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.76，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.91，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.78，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.51%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.66%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.87%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.71%，沪市300ETF期权为20.46%，深市300ETF期权为20.93%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报26.70点，处于近期中等位置。