华泰期货-股票期权日报-220705

《华泰期货-股票期权日报-220705（6页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-股票期权日报-220705（6页）.pdf（6页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

市场分析7月4日，沪深股指震荡攀升，上证指数顺势拿下3400点关口，创业板指表现尤佳，迈瑞医疗升超7%，宁德时代企稳。

大市成交1.13万亿元，上日为1.05万亿。

盘面上，猪肉板块午后再接再厉，牧原股份、新希望等十余股涨停，温氏股份涨近12%。

CRO、锂电、光伏、抗疫、电力、军工、储能板块纷纷造好，通威股份上板并创新高，药明康德、康龙化成、比亚迪、天齐锂业、恩捷股份、盐湖股份、复星医药纷纷上扬，昭衍新药、多氟多、华电国际涨停，长江电力续创新高。

半导体板块调整，韦尔股份、北方华创、三安光电、兆易创新、华润微、卓胜微下滑。

航空、煤炭、白酒、银行、地产板块低迷，中国国航、南方航空、贵州茅台、五粮液、兖矿能源、万科A回撤。

上证指数收涨0.53%，创业板指涨1.9%，万得双创涨1.3%。

机构认为，市场信心回升利于行情向纵深发展，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线，此外半年报炒作值得关注。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为170万张，沪市300ETF期权成交量为167万张，深市300ETF期权成交量为31万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.88，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.86，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.68，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.47%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.53%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.73%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.28%，沪市300ETF期权为20.17%，深市300ETF期权为20.69%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报26.70点，处于近期中等位置。