华泰期货-期权日报：股票期权日报-220704

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市场分析7月1日，沪深股指全天震荡整理为主，板块略显分化。

宁德时代击破多道均线，抑制创业板指。

大市成交1.05万亿元，上日为1.16万亿。

盘面上，旅游出行板块大步倒退，中国中免、中国国航、南方航空、上海机场等纷纷下滑，峨眉山A、桂林旅游等十余股跌停。

券商、房地产、光伏、白酒板块疲软，天合光能、晶澳科技、华鑫股份大跌。

锂矿、工程机械、培育钻石板块涨势猛烈，盛新锂能、中兵红箭、山推股份涨停，天齐锂业、赣锋锂业、中联重科、三一重工、天华超净大涨，永兴材料创新高。

磷化工、养殖、电力、环保、水务板块造好，长江电力刷新历史新高，云天化、牧原股份、温氏股份、藏格矿业齐升。

汽车板块企稳，长安汽车涨近5%。

上证指数收跌0.32%，创业板指跌1.02%，本周表现分别为涨1.13%、跌1.5%。

券商普遍认为，7月市场将震荡上行，A股有望进入新一轮结构牛。

中国银河认为，中报业绩开始披露，业绩驱动将成为市场的核心主导因素。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为184万张，沪市300ETF期权成交量为186万张，深市300ETF期权成交量为33万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.79，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.94，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.75，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.65%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.50%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.49%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.61%，沪市300ETF期权为20.58%，深市300ETF期权为21.02%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。

6.VIX方面，最新价报28.71点，处于近期中等位置。