华泰期货-股票期权日报-220701

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市场分析6月30日，沪深股指全线反弹，创业板指、科创50、深证成指均一度涨超2%，宁德时代、迈瑞医疗整理蓄势。

大市成交1.16万亿元，上日为1.31万亿元。

盘面上，旅游出行板块勇往直前，中国中免、中国东航、万达电影、深圳机场等大涨，云南旅游、丽江股份等十余股上板。

白酒、锂矿、光伏、半导体、风电、稀土永磁、CRO、食品板块纷纷上扬，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份齐创阶段新高，通威股份、隆基绿能、赣锋锂业、药明康德走强，TCL中环、迎驾贡酒、上机数控等涨停。

地产、金融、基本金属板块造好，万保招金、招商银行、中信建投飘红。

汽车板块跌速放缓，长安汽车再跌超5%。

上证指数收涨1.1%，创业板指涨1.52%，6月份分涨6.66%、16.86%，上半年则分跌6.6%、15.4%。

展望下半年，机构指出，随着国内经济逐渐复苏，A股向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为307万张，沪市300ETF期权成交量为251万张，深市300ETF期权成交量为48万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.77，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.86，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.87，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.54%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.25%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.19%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为20.55%，沪市300ETF期权为20.70%，深市300ETF期权为21.12%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报28.16点，处于近期中等位置。