华泰期货-股票期权日报-220630

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市场分析6月29日，沪深股指全线回调，近期热门股批量跌停，汽车板块高台跳水，市场资金撤离热门赛道。

创业板指跌破2800点关口，宁德时代、东方财富、亿纬锂能、温氏股份纷纷下滑。

大市成交1.31万亿元，上日为1.22万亿元。

盘面上，汽车板块跌7%，长安汽车跌停且主力净流出超44亿元，北汽蓝谷、小康股份、广汽集团等同样封住跌停板，比亚迪、上汽集团、长城汽车齐挫。

锂电、农业、光伏、军工、半导体、券商、稀土、风电、特高压、白酒等跌成一片，五粮液、隆基绿能、牧原股份、通威股份、立讯精密、赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份纷纷下滑，爱旭股份、金辰股份跌停。

郁亮喊话房地产市场短期已触底，地产板块苏醒，金地集团、滨江集团涨停，万科A、保利发展、招商蛇口大涨。

上证指数收跌1.4%，创业板指跌2.53%。

机构认为，市场短期存在整固需求，中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线，半年报炒作正在酝酿。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为210万张，沪市300ETF期权成交量为229万张，深市300ETF期权成交量为41万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.90，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.90，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.79，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为16.18%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为16.23%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为16.04%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.81%，沪市300ETF期权为19.98%，深市300ETF期权为20.16%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于102%价位，沪市300ETF期权最低点处于102%价位，深市300ETF期权最低点处于102%价位。

6.VIX方面，最新价报28.36点，处于近期中等位置。