华泰期货-股票期权日报-220629

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市场分析6月28日，上证指数先抑后扬，午后多头再度发力，一举拿下3400点关口，北向资金积极回场，创业板指跟随翻红，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能逆市录跌。

大市成交1.22万亿元，上日为1.23万亿元。

盘面上，半导体、旅游出行板块午后崛起，券商板块冲高，光伏紧追不舍，第一创业、华西证券、TCL中环、晶方科技、苏州固锝、众信旅游等涨停，上海机场、中国国航、中国中免、隆基绿能、晶澳科技、韦尔股份、晶科能源纷纷上扬。

汽车、苹果、油气、煤炭、海运、化肥板块全天造好，长安汽车天量封板并创新高，闻泰科技、横店东磁、东风汽车等上板。

地产、猪肉板块低迷，万保招金、牧原股份、双汇发展下滑。

上证指数收涨0.89%，创业板指涨0.35%。

机构认为，目前宏观层面暂未出现对A股构成明显利空的因素，对市场仍持较为乐观的态度，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为191万张，沪市300ETF期权成交量为201万张，深市300ETF期权成交量为34万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.89，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.84，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.70，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.77%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.45%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.28%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.73%，沪市300ETF期权为19.63%，深市300ETF期权为19.84%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。

6.VIX方面，最新价报26.95点，处于近期中等位置。