华泰期货-期权日报：股票期权日报-220628

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市场分析6月27日，上证指数继续震荡攀升，摸高3393点，北向资金积极入场。

创业板指波动加剧，午后一度翻绿，宁德时代最多跌超3%，金龙鱼、智飞生物、温氏股份大涨。

大市成交1.23万亿元，上日为1.16万亿元。

盘面上，市场资金青睐核心资产，赣锋锂业、中国中免一度涨停，招商银行、五粮液、中国神华、中国海油、美的集团、海天味业、山西汾酒、泸州老窖、牧原股份、万华化学、顺丰控股、恒瑞医药、陕西煤业、天齐锂业、兖矿能源纷纷上扬。

板块方面，煤炭、纯碱、锂矿、稀土、食品、旅游出行、白酒板块领涨，工程机械、油气、半导体、汽车板块造好，长安汽车一度封板并创历史新高，安凯客车、亚星客车、远兴能源、广晟有色、中矿资源等涨停。

钢铁、电力、水泥板块休整。

上证指数收涨0.88%，创业板指涨0.22%。

机构指出，目前国内经济企稳回升的信号明显，A股市场向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为295万张，沪市300ETF期权成交量为270万张，深市300ETF期权成交量为43万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.79，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.84，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.80，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.70%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.30%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.16%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.46%，沪市300ETF期权为19.36%，深市300ETF期权为19.71%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。

6.VIX方面，最新价报27.23点，处于近期中等位置。