华泰期货-股票期权日报-220627

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市场分析6月24日，沪深股指全天震荡走升，创业板指拿下2800点关口且连续两日收于日内高点。

宁德时代再涨近5%，贵州茅台股价顺势重回2000元之上，两股均创阶段新高。

大市成交1.16万亿元，上日为1.076万亿元。

盘面上，CRO、光伏、锂电、风电、白电、白酒、制药、航空板块领涨，凯莱英上板，药明康德、康龙化成、泰格医药、美的集团、格力电器、海尔智家、隆基绿能、通威股份、天合光能、阳光电源、顺丰控股涨声一片。

旅游股午后崛起，云南旅游、丽江股份等多股封板。

地产、油气、海运、煤炭板块休整，万保招金、中国石油下滑。

券商板块整固为主，华鑫股份再度涨停，中信建投回撤。

上证指数收涨0.89%，创业板指涨2.33%，本周分涨0.99%、6.29%。

机构指出，目前国内经济企稳回升的信号明显，A股市场向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为250万张，沪市300ETF期权成交量为233万张，深市300ETF期权成交量为35万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.83，处于近期较低位置；沪市300ETF期权报0.82，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.71，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.45%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.19%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为15.04%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为18.85%，沪市300ETF期权为18.69%，深市300ETF期权为19.14%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于97%价位，沪市300ETF期权最低点处于97%价位，深市300ETF期权最低点处于97%价位。

6.VIX方面，最新价报29.05点，处于近期中等位置。