华泰期货-期权日报：股票期权日报-220624

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市场分析6月23日，沪深三大股指早盘先抑后扬，午后多头乘胜追击，北向资金跑步入场，三大指数均收于日内高点，宁德时代放量涨近6%。

大市成交1.076万亿元，上日为1万亿。

盘面上，因国常会确定加大汽车消费支持政策，汽车及零部件板块闻风而动，长安汽车、小康股份、安凯客车、中鼎股份、玲珑轮胎、伯特利等涨停，浙江世宝9连板，比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团集体上扬。

券商板块午后发力，中信建投封板，中信证券、东方财富、中金公司跟进。

军工、电工电网、工业机械、软件板块纷纷走强，航发动力、绿的谐波、科力远、双环传动、四维图新等上板。

地产、煤炭、工业金属、芯片、光伏、保险板块造好，万保招金、中国神华、陕西煤业、中国人寿齐升。

上证指数收涨1.62%，创业板指涨3.09%。

机构强调，市场信心回升利于行情继续向纵深发展，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

期权分析1.成交量方面，50ETF期权成交量为208万张，沪市300ETF期权成交量为206万张，深市300ETF期权成交量为33万张。

2.PCR方面，50ETF期权报0.92，处于近期中等位置；沪市300ETF期权报0.93，处于近期较低位置；深市300ETF期权报0.74，处于近期较低位置。

3.标的物历史波动率方面，50ETF期权为15.17%，处于近期较低位置；沪市300ETF期权为15.05%，处于近期较低位置；深市300ETF期权为14.99%，处于近期较低位置。

4.平值期权隐含波动率方面，50ETF期权为19.02%，沪市300ETF期权为19.16%，深市300ETF期权为19.39%。

5.隐含波动率微笑方面，50ETF微笑曲线最低点处于100%价位，沪市300ETF期权最低点处于100%价位，深市300ETF期权最低点处于100%价位。

6.VIX方面，最新价报28.95点，处于近期中等位置。