南华期货-期权日报-220613

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上个交易日，金融期权隐含波动率小幅变化，历史波动率维持低位，期权定价偏高。

波动率偏度变化不大，近月期权隐含波动率明显低于远月合约，期权市场参与者认为标的未来走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是22.61，南华沪深300期权波动率指数是24.20，南华期权波动率指数小幅下降，股指震荡偏强，刺激政策加码，市场预期转好，建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。