中信期货-金融工程周报：跟踪周报，规模盈利迅速崛起，行业轮动脚不点地-220613

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利润TTM、size_lncap(市值规模)、alpha006(趋势类)表现最好。

单因子在时间序列上的表现：上周市场情绪明显高涨，整体处于回暖行情中。

中信一级行业指数中，绝大多数行业指数取得正收益。

上周数量价体系内因子RankIC走势有一定的反转趋势；财务因子RankIC大多为正向趋势，提示短期内市场轮动仍然较快，长期上仍可增配较佳财务类因子。

中信一级行业的单因子表现：上周煤炭涨幅最大，行业内基本每股收益同比增长率EPS(%)、long_term_relative_strength(长期相对强度)、alpha032(趋势类)表现最好；家电跌幅最大，行业内销售净利率、monthly_share_turnover(月换手率)、alpha028(反转类)表现最好。

行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。

上周市场涨幅较大，行业有短期转换，三大策略中仅机器学习策略跑赢基准，可继续关注短期行业机会，保持稍高的换仓频率。