海通国际-金融工程周报：高频选股因子周报-220612

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高频偏度因子。

本周（特指2022.06.06-2022.06.10，下同）、6月及2022年的多空收益率分别为1.42%、2.80%以及8.62%。

下行波动占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.93%、2.71%以及7.72%。

开盘后买入意愿占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-1.65%、0.19%以及7.83%。

开盘后买入意愿强度因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-0.72%、0.68%以及6.89%。

开盘后大单净买入占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.69%、1.35%以及4.99%。

开盘后大单净买入强度因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.22%、1.26%以及4.64%。

改进反转因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为-0.29%、2.18%以及4.53%。

尾盘成交占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.40%、2.36%以及5.22%。

平均单笔流出金额占比因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.52%、-0.53%以及11.83%。

大单推动涨幅因子。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.27%、0.47%以及2.66%。

深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.42%、-0.20%以及16.19%。

深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.61%、-0.59%以及16.42%。

深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为1.30%、-0.14%以及24.20%。

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）。

本周、6月及2022年的多空收益率分别为0.65%、-1.62%以及25.67%。

周度调仓的中证500纯量价增强组合。

本周、6月及2022年的超额收益分别为1.08%、1.68%以及7.41%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。