南华期货-期权日报-220607

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金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率小幅变化，历史波动率继续下降，期权定价偏高。

波动率偏度变化不大，波动率期限结构整体下移，近月期权隐含波动率大幅低于远月期权，期权交易者预期市场短期走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是23.98，南华沪深300期权波动率指数是24.40，南华期权波动率指数小幅上升，股指震荡走高，股指估值位于历史偏低水平，下方空间有限，建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。