中信期货-金融工程周报：跟踪周报，因子反转，策略续优-220606

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好。

单因子在时间序列上的表现：上周市场持续回暖，整体振幅不大。

中信一级行业指数中，绝大多数行业指数取得正收益。

上周数量价体系内因子RankIC走势有一定的反转趋势；财务因子RankIC也有一定的反转趋势，提示短期内市场轮动仍然较快，长期上仍可增配较佳财务类因子。

中信一级行业的单因子表现：上周汽车涨幅最大，行业内每股经营活动产生的现金流净额同比增长率、hist_beta(历史贝塔)、alpha021(趋势类)表现最好；煤炭跌幅最大，行业内销售净利率、long_term_historical_alpha(长期历史Alpha)、alpha009(反转类)表现最好。

行业轮动周度跟踪：本段跟踪了基于专题报告《行业轮动专题系列七：基于中信二级行业的量化配置策略》、《行业轮动专题系列五：基于量化多因子的行业配置策略之三：机器学习算法下的行业轮动》和《行业轮动专题系列四：基于量化多因子的行业配置策略之二：风险控制进阶、动量加速度和因子参数的秘密》中的策略。

上周三大策略再次全部跑赢基准，最近一年，三大策略的多数业绩指标均大幅优于同期基准。