南华期货-期权日报-220601

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一、期权策略跟踪行情判断：50ETF低位震荡期权持仓：卖出1手50ETF6月沽2.55二、金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率小幅上升。

平值期权隐含波动率变化不大，近月期权隐含波动率大幅低于远月期权，期权交易者预期市场短期走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是21.85，南华沪深300期权波动率指数是24.47，南华期权波动率指数小幅上升，股指延续反弹，股指估值位于历史偏低水平，下方空间有限，建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。