华西证券-量化金股组合5月份回顾：今年连续5个月跑赢基准-220531

《华西证券-量化金股组合5月份回顾：今年连续5个月跑赢基准-220531（7页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华西证券-量化金股组合5月份回顾：今年连续5个月跑赢基准-220531（7页）.pdf（7页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

三个维度筛选券商金股券商每月发布的金股数量较多，2022年以来，剔除重复股票后每期仍超过300只。

我们在分析券商金股的历史走势规律后，使用三个维度进行筛选，得到量化金股组合：(1)只有一家研究机构推荐；(2)有较多研究机构调升盈利预测；(3)历史涨幅较低。

金股组合5月份表现回顾金股组合5月份上涨4.02%，对基准中证800指数的超额收益为0.95%，对基金重仓指数的超额收益为-2.32%。

2022年以来，金股组合下跌1.53%，对中证800指数的超额收益为15.88%，对基金重仓指数的超额收益为20.04%。

2021年以来金股组合对中证800指数的月度胜率为82%，今年5个月月度胜率为100%。

风险提示量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。