东海证券-金融工程日报-220516

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（以下内容从东海证券《金融工程日报》研报附件原文摘录）
　　市场数据： 　　主要指数与行业 　　最近1个交易日，各主要指数悉数上涨，上证50（0.97%）涨幅最大，中小100（0.29%）涨幅最小；最近5个交易日，各指数悉数上涨，创业板指（5.04%）涨幅最大，上证50（1.05%）涨幅最小；最近22个交易日，各指数悉数下跌，上证指数（-5.15%）跌幅最小，创业板指（-8.24%）跌幅最大。 　　最近1个交易日，申万一级行业指数多数上涨，汽车(4.61%)涨幅最大，计算机(-0.77%)跌幅最大；最近5个交易日，多数行业上涨，汽车(8.41%)涨幅最大，银行(-0.65%)跌幅最大；最近22个交易日，多数行业下跌，家用电器(1.65%)涨幅最大，房地产(-14.21%)跌幅最大。 　　资金流向 　　最近1个交易日，大单资金净流入前五个股：比亚迪（13.17亿元）、长安汽车（8.95亿元）、宁德时代（4.24亿元）、农发种业（3.89亿元）和长城汽车（3.29亿元）；净流入后五个股：九安医疗（-6.88亿元）、海康威视（-6.27亿元）、中交地产（-3.67亿元）、中芯国际（-3.59亿元）和安徽建工（-3.44亿元）。 　　融资融券 　　5月12日，两融余额增加4.19亿元，为7155.38亿元；其中，融资余额增加3.81亿元，为6822.57亿元；融券余额增加0.38亿元，为332.81亿元。行业中，非银金融、医药生物、电子的融资余额居前；非银金融、医药生物、电力设备的融券余额居前。 　　股指期货 　　最近1个交易日，股指期货各主力合约基差：上证50股指期货IH2205.CFE（-4.04点），沪深300股指期货IF2205.CFE（-13.40点），中证500股指期货IC2205.CFE（-14.40点）基差均为负。主力合约IH2205.CFE、IF2205.CFE、IC2205.CFE的年化升贴水率分别为-7.66%、-17.52%、-12.95%。 　　期权 　　最近1个交易日，上证50ETF期权系列合约的VIX指数为23.30，SKEW指数为98.68。期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2205行权价2.750元合约的虚值最大（百分比1.26%）；远月2212购合约的虚值大于同行权价的沽合约，购2212行权价2.750元合约的虚值最大（百分比7.26%）。 　　最近1个交易日，上交所沪深300ETF期权的VIX指数为24.38，SKEW指数为95.37。期权虚值结构中，近月2205购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2205行权价4.000元合约的虚值最大（百分比1.55%）；远月2212购合约的虚值小于同行权价的沽合约，沽2212行权价4.000元合约的虚值最大（百分比7.06%）。