南华期货-期权日报-220517

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一、期权策略跟踪行情判断：50ETF低位震荡期权持仓：卖出1手50ETF5月沽2.55二、金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率小幅下降。

虚值期权隐含波动率上升，近月期权隐含波动率小幅上涨，期权交易者预期市场短期走势波动有所增加。

南华50ETF期权波动率指数是25.18，南华沪深300期权波动率指数是27，南华期权波动率指数小幅变化，股指震荡偏弱，仍处于震荡区间中，股指估值跌落历史偏低水平，下方空间有限，建议投资者构建卖出虚值认沽期权策略。