海通国际-高频选股因子周报-220515

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高频偏度因子。

本周（特指2022.05.09-2022.05.13，下同）、5月及2022年的多空收益率分别为0.04%、-0.47%以及3.45%。

下行波动占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.35%、-0.61%以及3.56%。

开盘后买入意愿占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.72%、0.96%以及7.46%。

开盘后买入意愿强度因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.31%、1.93%以及5.36%。

开盘后大单净买入占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.44%、2.14%以及4.25%。

开盘后大单净买入强度因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.27%、1.95%以及3.50%。

改进反转因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.49%、2.44%以及2.37%。

尾盘成交占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.22%、-0.59%以及0.73%。

平均单笔流出金额占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.19%、-1.17%以及10.83%。

大单推动涨幅因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为1.17%、1.95%以及1.50%。

深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.16%、-1.13%以及10.51%。

深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.23%、-0.68%以及12.49%。

深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.51%、-0.78%以及12.63%。

深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.96%、-0.10%以及12.82%。

周度调仓的中证500纯量价增强组合。

本周、5月及2022年的超额收益分别为1.18%、1.97%以及5.74%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。