南华期货-期权日报-220509

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行情判断：50ETF低位震荡期权持仓：买入1手50ETF5月购2.9，买入1手50ETF5月沽2.9，卖出1手50ETF5月购3.0，卖出1手50ETF5月沽2.8上个交易日，金融期权隐含波动率和历史波动率均小幅上升。

认沽期权隐含波动率明显上升，认购期权隐含波动率变化不大，近月期权隐含波动率高于远月期权，期权交易者预期市场短期走势波动剧烈。

南华50ETF期权波动率指数是25.84，南华沪深300期权波动率指数是27.72，南华期权波动率指数小幅变化，股指大幅回调，短期风险有所释放，但后市不确定性仍存，建议投资者构建卖出鹰式组合策略。