海通国际-高频选股因子周报-220508

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高频偏度因子。

本周（特指2022.05.05-2022.05.06，下同）、5月及2022年的多空收益率分别为-0.48%、-0.48%以及3.25%。

下行波动占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.91%、-0.91%以及3.15%。

开盘后买入意愿占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.22%、0.22%以及6.56%。

开盘后买入意愿强度因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.59%、0.59%以及4.18%。

开盘后大单净买入占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.66%、0.66%以及3.01%。

开盘后大单净买入强度因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.63%、0.63%以及2.41%。

改进反转因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.89%、0.89%以及1.23%。

尾盘成交占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.77%、-0.77%以及0.53%。

平均单笔流出金额占比因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.94%、-0.94%以及10.46%。

大单推动涨幅因子。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为0.73%、0.73%以及0.58%。

深度学习高频因子（GRU(10,1)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.91%、-0.91%以及10.05%。

深度学习高频因子（GRU(50,1)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-0.86%、-0.86%以及11.68%。

深度学习高频因子（GRU(10,2)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-1.23%、-1.23%以及11.63%。

深度学习高频因子（GRU(50,2)+NN(10)）。

本周、5月及2022年的多空收益率分别为-1.02%、-1.02%以及11.50%。

周度调仓的中证500纯量价增强组合。

本周、5月及2022年的超额收益分别为0.76%、0.76%以及4.59%。

风险提示：因子失效风险、流动性风险。