国金证券-股票量化策略私募2022年一季度速览-220412

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股票量化策略分类业绩表现今年一季度指数增强策略绝对收益全面回撤，超额表现整体尚可，三类指增细分策略间差异不大，市场中性策略收益为正但表现远不及近几年同期水平。

部分股票量化策略产品业绩表现沪深300指数增强策略产品中，重点研究覆盖的20只产品3月平均收益-7.29%，全部产品均未实现正收益，16只产品均超越同期沪深300指数表现，平均超额1.44%，与2月相比大幅回暖，从一季度整体表现来看，沪深300指数增强策略平均收益-13.19%，全部产品均未实现正收益，15只产品均超越同期沪深300指数表现，平均超额2.31%。

风险提示1、新冠疫情控制情况：新冠疫情变异发酵影响全球经济复苏，近期国内疫情形式严峻，需关注疫情演绎及控制情况。

2、海外加息政策进程加速：全球通胀背景下，海外加息政策进程加速，将造成市场加剧波动。