南华期货-期权日报-220328

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期权策略跟踪行情判断：50ETF波动加剧期权持仓：买入1手50ETF4月购2.85，买入1手50ETF4月沽2.8，卖出1手50ETF4月购2.9，卖出1手50ETF4月沽2.75金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率反弹，历史波动率维持高位，期权定价偏低。

认沽期权隐含波动率整体上升，波动率期限结构整体小幅上移，期权市场参与者情绪偏悲观。

南华50ETF期权波动率指数是22.07，南华沪深300期权波动率指数是24.35，南华期权波动率指数反弹，股指弱势下行，市场周末避险情绪升温，短期不确定性增加，建议投资者构建卖出鹰式组合策略。