上海证券-ETF市场跟踪和行业配置周报-220314

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报告摘要：1）基础市场本期A股先跌后涨，仍录得较大跌幅，其中创业板指跌幅相对较小。

从申万一级行业上来看，全部行业都下跌，其中综合、电力设备和食品饮料等本期跌幅较小；从主题板块来看，体外诊断、抗核辐射和共享单车等本期收益率领先，扭亏、家纺和中日韩自贸区等本年收益率居前。

2）ETF市场本期无ETF发行。

截至2022/3/11，今年共发行27只ETF，合计发行规模85.67亿元，相比去年同期（2021/1/1-3/11）数量下降50.91%，规模缩减83.23%。

虽然跨境ETF发行数量同比增加300%，但发行规模仍下降73.49%，此外，黄金ETF今年发行一只，去年同期未发行。

本期商品ETF表现最好，收益率为2.65%，其次货币ETF收益为正，其他类别ETF收益均为负，跨境ETF表现最差；本期商品ETF规模增速最高，为6.91%，货币ETF和债券ETF规模增速也为正；除债券ETF外，其他ETF成交活跃度都有所提升，其中宽基ETF和跨境ETF提升最多。

除光伏ETF本期取得正收益外，其余行业主题ETF均为负收益，其中环保和新能源等主题跌幅较少。

本期主题ETF整体份额较上期略增，整体成交额较上期明显增加，其中半导体、金融和成长等主题ETF成交额明显增加。

3）REITs市场11个REITs本期都下跌，其中中金普洛斯、浙商沪杭甬和平安广州广河等跌幅较小；本年有8个REITs收益为正，其中收益最高的为博时蛇口产园、富国首创水务和建信中关村等，三个收费公路全部为负收益；当前溢价率较高的为富国首创水务、建信中关村和红土盐田港等。

4）上证行业配置策略本策略今年以来的模拟收益率为-7.22%，好于沪深300指数5.61个百分点，最近一年的收益率为-13.33%，好于沪深300指数6.32个百分点，最近一年业绩表现在沪深300指数增强基金中排名前三分之一。

当前配置的行业主要集中在银行、钢铁、医药生物、美容护理、房地产等。

策略表现仅代表过去模拟业绩，不构成投资建议。