南华期货-期权日报-220301

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡期权持仓：卖出一手50ETF购3月3.5认购期权；卖出一手50ETF沽3月2.85认沽期权金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率上升，历史波动率小幅变化。

认沽期权隐含波动率有所上升，波动率期限结构整体上移，期权市场出现避险情绪。

南华50ETF期权波动率指数是21.04，南华沪深300期权波动率指数是19.74，南华波动率指数上升，股指探底回升，乌俄局势持续紧张，短期不确定性仍存，建议投资者构建卖出近月期权勒式组合策略，同时买入认沽期权规避风险。