南华期货-期权日报-220225

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡期权持仓：卖出一手50ETF购3月3.5认购期权；卖出一手50ETF沽3月2.85认沽期权金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率大幅上涨，历史波动率小幅上升。

虚值认沽期权隐含波动率整体上升，近月期权隐含波动率大幅上升，受乌俄局势影响，市场出现抛售情绪。

南华50ETF期权波动率指数是20.98，南华沪深300期权波动率指数是20.22，南华波动率指数近期整体上升，股指大幅回调，乌俄局势持续紧张，短期不确定性较强，建议投资者构建卖出近月期权勒式组合策略，同时买入认沽期权规避风险。