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市场数据： 主要指数与行业 最近 1 个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-0.96%）跌幅最小，金融指数（-1.65%）跌幅最大；最近 5 个交易日，多数指数下跌，中证 500（0.36%）涨幅最大，金融指数（-2.04%）跌幅最大；最近 22 个交易日，各指数悉数下跌， 上证 50 （-1.17%） 跌幅最小 ，创业板指（-11.33%）跌幅最大。最近 1 个交易日，申万一级行业指数多数下跌，有色金属(1.69%)涨幅最大，传媒(-3.65%)跌幅最大；最近 5 个交易日，多数行业上涨，煤炭(7.78%)涨幅最大，传媒(-2.82%)跌幅最大；最近 22 个交易日，多数行业下跌，煤炭(15.07%)涨幅最大，医药生物(-12.50%)跌幅最大。 资金流向 最近 1 个交易日，大单资金净流入前五个股：西藏珠峰（7.43 亿元）、赣锋锂业（6.85 亿元）、通威股份（5.45 亿元）、天齐锂业（5.01 亿元）和盐湖股份（4.19 亿元） ；净流入后五个股：贵州茅台（-9.26 亿元）、中国电建（-7.93 亿元）、五粮液（- 7.36 亿元）、东方财富（- 6.00 亿元）和宁德时代（-5.82 亿元） 。 融资融券 2 月 21 日，两融余额增加 26.78 亿元，为 7877.49 亿元；其中，融资余额增加 27.82 亿元，为 7477.37 亿元；融券余额减少 1.04 亿元，为400.12 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近 1 个交易日，股指期货各主力合约基差：上证 50 股指期货IH2203.CFE （2.28 点）基差为正，沪深 300 股指期货 IF2203.CFE（-4.75 点）基差为负，中证 500 股指期货 IC2203.CFE（0.84 点）基差为正。主力合约 IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE 的年化升贴水率分别为 1.12%、-1.58%、0.19%。 期权 最近 1 个交易日，上证 50ETF 期权系列合约的 VIX 指数为 18.05 ，SKEW 指数为 100.14 。期权虚值结构中，近月 2202 购合约的虚值整体小于沽合约，沽 2202 行权价 3.100 元合约的虚值最大（百分比 0.19%）；远月 2209 购合约的虚值整体大于沽合约，购 2209 行权价 3.100 元合约的虚值最大（百分比 5.98%）。 最近 1 个交易日，上交所沪深 300ETF 期权的 VIX 指数为 16.88 ，SKEW 指数为 97.66 。期权虚值结构中，近月 2202 购合约虚值总体小于沽合约，沽 2202 行权价 4.900 元合约的虚值最大（百分比 0.21%）；远月2209 中购合约虚值总体大于沽合约，购 2209 行权价 4.600 元合约的虚值最大（百分比 5.51%）。
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（以下内容从东海证券《金融工程日报》研报附件原文摘录）市场数据： 主要指数与行业 最近 1 个交易日，各主要指数悉数下跌，上证指数（-0.96%）跌幅最小，金融指数（-1.65%）跌幅最大；最近 5 个交易日，多数指数下跌，中证 500（0.36%）涨幅最大，金融指数（-2.04%）跌幅最大；最近 22 个交易日，各指数悉数下跌， 上证 50 （-1.17%） 跌幅最小 ，创业板指（-11.33%）跌幅最大。最近 1 个交易日，申万一级行业指数多数下跌，有色金属(1.69%)涨幅最大，传媒(-3.65%)跌幅最大；最近 5 个交易日，多数行业上涨，煤炭(7.78%)涨幅最大，传媒(-2.82%)跌幅最大；最近 22 个交易日，多数行业下跌，煤炭(15.07%)涨幅最大，医药生物(-12.50%)跌幅最大。 资金流向 最近 1 个交易日，大单资金净流入前五个股：西藏珠峰（7.43 亿元）、赣锋锂业（6.85 亿元）、通威股份（5.45 亿元）、天齐锂业（5.01 亿元）和盐湖股份（4.19 亿元） ；净流入后五个股：贵州茅台（-9.26 亿元）、中国电建（-7.93 亿元）、五粮液（- 7.36 亿元）、东方财富（- 6.00 亿元）和宁德时代（-5.82 亿元） 。 融资融券 2 月 21 日，两融余额增加 26.78 亿元，为 7877.49 亿元；其中，融资余额增加 27.82 亿元，为 7477.37 亿元；融券余额减少 1.04 亿元，为400.12 亿元。行业中，非银金融、医药生物、电力设备的融资余额居前；非银金融、电力设备、医药生物的融券余额居前。 股指期货 最近 1 个交易日，股指期货各主力合约基差：上证 50 股指期货IH2203.CFE （2.28 点）基差为正，沪深 300 股指期货 IF2203.CFE（-4.75 点）基差为负，中证 500 股指期货 IC2203.CFE（0.84 点）基差为正。主力合约 IH2203.CFE、IF2203.CFE、IC2203.CFE 的年化升贴水率分别为 1.12%、-1.58%、0.19%。 期权 最近 1 个交易日，上证 50ETF 期权系列合约的 VIX 指数为 18.05 ，SKEW 指数为 100.14 。期权虚值结构中，近月 2202 购合约的虚值整体小于沽合约，沽 2202 行权价 3.100 元合约的虚值最大（百分比 0.19%）；远月 2209 购合约的虚值整体大于沽合约，购 2209 行权价 3.100 元合约的虚值最大（百分比 5.98%）。 最近 1 个交易日，上交所沪深 300ETF 期权的 VIX 指数为 16.88 ，SKEW 指数为 97.66 。期权虚值结构中，近月 2202 购合约虚值总体小于沽合约，沽 2202 行权价 4.900 元合约的虚值最大（百分比 0.21%）；远月2209 中购合约虚值总体大于沽合约，购 2209 行权价 4.600 元合约的虚值最大（百分比 5.51%）。
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