光大证券-衍生品周报：市场喜迎开门红，期权市场情绪中性-180107

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        期权布林带策略发出做多信号。上周三期权布林带策略发出做多信号，周四开盘平仓后，做多信号持续，依照开仓规则，策略开仓卖出认沽1月2.90合约。上周标的价格上涨2.73%，期权卖方布林带策略模拟账户净值下降5.89%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下降3.01%。
        上证50ETF大涨，市场情绪中性。上周期权成交量下降，日均成交量99.43万张，较上上周下降8.29%。上周期权隐含波动率小幅震荡略有下降，截止周五收盘，波动率指数为14.45。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史63.15%分位水平，较上上周上升，反映市场情绪中性。上周上证50ETF上涨2.73%，期权隐含波动率持续下降。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PC  Skew反映市场情绪整体中性。综合来看，期权市场情绪中性。
        市场喜迎开门红，三大股指齐涨。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨2.68%、2.66%、2.51%。IF合约基差整体负向变化，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC合约基差整体负向变化，截至周五收盘，各月份合约保持贴水；IH合约基差小幅震荡变化平稳。