民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间持续盈利-180102

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        报告摘要
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于1794  元/吨，周跌幅3.75%；橡胶期货主力合约收于14105元/吨，周跌幅0.71%；铁矿石期货主力合约收于531.5  元/吨，周跌幅2.66%；沪铜期货主力合约收于55580  元/吨，周涨幅1.98%；棕榈油期货主力合约收于5226元/吨，周涨幅1.79%；白糖期货主力合约收于5937  元/吨，周跌幅0.40%；豆粕期货主力合约收于2761  元/吨，周跌幅0.90%。
        日均成交量方面，所有商品期货均较前一周有不同程度下跌。
        持仓量方面螺纹钢、棕榈油、铁矿石下跌，其余商品期货均较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货上两次开空仓，净值盈利-0.36%、-1.08%。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期无持仓。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在白糖上看空，在沪铜上看多。比建仓时分别收益4.07%、0.72%。年初至今，策略在螺纹钢上累计收益11.29%，夏普率0.12；在橡胶上累计收益41.14%，夏普率0.65；在铁矿石上累计收益34.60%，夏普率0.31；在沪铜上累计收益4.05%，夏普比率0.19；在棕榈油上累计收益5.91%，夏普率0.04；在白糖上累计收益7.00%，夏普率0.56。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，净值盈利2.42%；年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损36.34%，夏普率-0.50；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.02。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上持空仓，相比建仓时盈利7.76%；年初至今，累计收益72.76%，夏普比率0.78。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。