民生证券-期货量化策略跟踪：日内连续调整，日间小幅盈利-180108

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        报告摘要：
        上周  市场  行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3789  元/吨，周跌幅  0.11%；橡胶期货主力合约收于  14090元/吨，周跌幅  0.11%；铁矿石期货主力合约收于  538.5  元/吨，周跌幅  1.32%；沪铜期货主力合约收于  55010  元/吨，周跌幅  1.03%；棕榈油期货主力合约收于  5362元/吨，周涨幅  2.60%；白糖期货主力合约收于  5867  元/吨，周跌幅  1.18%；豆粕期货主力合约收于  2775  元/吨，周跌幅  0.51%。日均成交量方面，棕榈油、白糖有所下降，其余商品期货均有不同程度下降。持仓量方面，棕榈油较前周有所下降，其余商品期货均较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust    策略：上周在橡胶期货上无持仓。
        R-Breaker    策略  ：上周在橡胶期开多仓，净值盈利-0.82%。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢、橡胶、铁矿石、白糖上看空，在沪铜上看多。比建仓时分别收益  0.20%、0.01%、0.76%、0.40、9.07%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益  11.50%，夏普率  0.12；在橡胶上累计收益  41.13%，夏普率  0.63；在铁矿石上累计收益  35.62%，夏普率  0.31；在沪铜上累计收益  3.73%，夏普比率0.13；在棕榈油上累计收益  5.91%，夏普率  0.04；在白糖上累计收益  12.14%，夏普率  0.18。
        布林带通道策略  ：上周在螺纹钢上持多仓，净值盈利-2.07%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损  36.12%，夏普率-0.49；在铁矿石上累计收益  0.93%，夏普率-0.02。
        MACD    策略：  ：上周在豆粕期货上持空仓，相比建仓时盈利  5.63%；2017  年初至今，累计收益  69.34%，夏普比率  0.72。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。