光大证券-衍生品周报：布林带策略净值回升，期权市场情绪回落-180113

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        期权布林带策略净值持续上涨。上周期权布林带策略延续做多信号，上周标的价格上涨2.73%，期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.17%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.17%。
        上证50持续上涨，市场情绪走弱。上周期权成交量上升，日均成交量108.58万张，较上上周上涨9.20%。上周期权隐含波动率小幅震荡略有下降，截止周五收盘，波动率指数为14.32。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史45.11%分位水平，较上上周小幅下降，反映市场情绪中性。上周上证50ETF上涨2.90%，期权隐含波动率小幅震荡略有下降。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PC  Skew反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性，情绪指标较上周走弱。
        股指出现分化，上证50实现11连涨。上周沪深300、上证50持续上涨，分别上涨2.08%、2.94%；中证500下跌0.28%。IF合约基差整体负向变化，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC合约基差整体正向变化，截至周五收盘，1月合约转为升水；IH合约基差小幅震荡变化平稳。由股指期货基差变化来看，沪深300市场情绪走弱。