光大证券-衍生品周报：期权市场交易情绪骤升，50持续上涨可期-180121

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        期权布林带策略净值持续上涨。上周期权布林带策略延续做多信号，上周标的价格上涨3.15%，期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨2.06%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨2.06%。
        期权成交量骤升，市场交易情绪升温。上周期权成交量大幅上升，日均成交量172.19万张，较上上周上涨58.59%。上周期权隐含波动率大幅震荡上升，截止周五收盘，波动率指数为18.88。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史20.80%分位水平，较上上周大幅下降，反映市场情绪乐观。上周上证50ETF上涨3.15%，期权隐含波动率大幅震荡上升。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PC  Skew反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性偏乐观。
        股指分化延续，上证50实现16连涨。上周沪深300、上证50持续上涨，分别上涨1.43%、3.29%；中证500下跌1.98%。IF合约基差整体正向变化，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC合约基差整体小幅震荡变化平稳；IH合约基差小幅震荡变化平稳。