民生证券-期货量化策略跟踪：日内连续调整，日间小幅回撤-180122

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3926  元/吨，周涨幅3.59%；橡胶期货主力合约收于14065元/吨，周跌幅1.61%；铁矿石期货主力合约收于543.5  元/吨，周跌幅0.09%；沪铜期货主力合约收于53710  元/吨，周跌幅  1.99%；棕榈油期货主力合约收于5150元/吨，周跌幅2.13%；白糖期货主力合约收于5759  元/吨，周跌幅1.76%；豆粕期货主力合约收于2780  元/吨，周涨幅1.87%。
        日均成交量方面，橡胶、铁矿石有所下降，其余商品期货均较前一周有所上升。
        持仓量方面，铁矿石、沪铜、豆粕有所下降，其余商品期货均较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值盈利2.90%。2017  年初至今，累计收益39.98%，夏普比率1.17。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开多仓，净值亏损2.03%。2017  年初至今，累计收益6.09%，夏普比率0.08。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢、白糖上看空，比建仓时分别收益-11.02%、16.79%，在沪铜上由多仓转为空仓，分别收益0.38%、0.68%，其余商品期货未开仓。2017年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损0.98%，夏普率-0.05；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.56；在铁矿石上累计收益12.93%，夏普率0.09；在沪铜上累计收益4.41%，夏普比率0.21；在棕榈油上累计亏损1.65%%，夏普率-0.06；在白糖上累计收益20.08%，夏普率0.31。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益9.10%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损28.83%，夏普率-0.39；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.02。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上持空仓，相比建仓时盈利4.87%；2017  年初至今，累计收益68.12%，夏普比率0.68。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。