光大证券-衍生品周报：中证500再度转暖，期权市场情绪回落-180128

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        期权布林带策略净值持续上涨。上周期权布林带策略延续做多信号，上周标的价格上涨1.86%，期权卖方布林带策略模拟账户净值上涨3.66%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨3.52%。
        期权成交量回落，市场情绪中性。上周期权成交量有所回落，日均成交量142.09  万张，较上上周下降17.48%。上周期权隐含波动率震荡上升后又回落，截止周五收盘，波动率指数为17.11。PCR  指标上来看，成交量PCR  处于历史55.92%分位水平，较上上周有所上升，反映市场情绪中性。从波动率结构看，各月份合约波动率结构较为均衡，PC  Skew  反映市场情绪中性。综合来看，期权市场情绪中性。
        上证50  延续上涨，中证500  再度转暖。上周沪深300、中证500、上证50  分别上涨2.25%、1.77%/1.76%。IF  合约基差整体正向变化，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC  合约基差整体正向变化，当月次月合约转为升水；IH  合约基差小幅震荡变化平稳。