华安证券-衍生品周报：股指期货普涨，短期波动率上行-180129

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        主要观点：
        上周上证50ETF收报于3.171元/份，周涨幅为1.86%，日均认购成交量82.028万张，日均认沽成交量60.064万张，认购日均持仓量74.367万张，认沽日均持仓量90.388万张，50ETF继续大涨。。
        50ETF期权成交量较上周下滑17.48%，认购期权成交量较上周成交量跌幅为21.40%，认沽期权成交量跌幅为11.43%，成交量出现了一定程度的萎缩。
        50ETF期权持仓量较上周减少10.18%，认购期权持仓量较上周成交量跌幅为8.06%，认沽期权持仓量跌幅为11.86%，虽然上周周度上涨，但是多空争夺较为激烈，期权持仓也有一定的回落。。
        上周市场历史波动率进一步下滑，5日年化波动率收盘为12.44%，20日波动率为8.74%，60日年化波动率为15.64%，短期波动率掉头上行。
        上周沪深300上涨2.57%，截至周五收盘价4381.30；中证500上涨1.54%，截至周五收盘价6383.63；上证50  上涨2.13%，截至周五收盘价3172.78。
        IF合约基差趋势反转向负向变化，基差有扩大趋势，截至周五收盘，各月份合约保持升水；IC  合约基差整体负向变化；IH  合约基差小幅震荡，波动相对较小。