民生证券-期货量化策略跟踪：日内持续盈利，日间小幅调整-180205

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3961  元/吨，周涨幅0.41%；橡胶期货主力合约收于13005元/吨，周跌幅5.56%；铁矿石期货主力合约收于513.5  元/吨，周跌幅1.06%；沪铜期货主力合约收于53670  元/吨，周涨幅0.45%；棕榈油期货主力合约收于5090元/吨，周跌幅2.64%；白糖期货主力合约收于5778  元/吨，周跌幅0.16%；豆粕期货主力合约收于2767  元/吨，周跌幅0.14%。
        日均成交量方面，橡胶、白糖、豆粕有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。持仓量方面，橡胶、棕榈油、豆粕有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值盈利4.29%。2017  年初至今，累计收益51.88%，夏普比率1.48。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开空仓，净值盈利1.87%。2017  年初至今，累计收益8.68%，夏普比率0.14。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢上看多，比建仓时亏损0.74%，在铁矿石、沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益-5.71%、-0.70%、15.43%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损1.71%，夏普率-0.06；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.54；在铁矿石上累计收益6.49%，夏普率0.03；在沪铜上累计收益4.44%，夏普比率0.19；在棕榈油上累计亏损4.98%，夏普率-0.10；在白糖上累计收益18.68%，夏普率0.27。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益12.15%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损26.84%，夏普率-0.35；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.02。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上由多仓转为空仓，相比建仓时分别盈利3.08%、5.19%；2017  年初至今，累计收益82.04%，夏普比率0.78。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。