光大证券-量化择时日报：市场颓势有所扭转，部分指标小幅回暖-180212

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        择时日观点：市场大幅反弹，但情绪指数却继续下降，整体市场风险仍然较大。期货期权共振择时模型单指标走强，看好上证50指数后市。RSRS择时策略指标值有所上升但仍偏谨慎，对中小市值股指的观点依然优于对大盘指数的态度，值得投资者注意。
        市场运行情况：今日（2月12日）市场整体回暖，创业板指反弹尤为显著。重要指数中仅上证50指数下跌，跌幅0.17%；创业板指和中证500指数涨幅较大，分别达3.49%和2.60%；沪深300和上证综指反弹幅度相对较小，收盘涨幅分别为1.29%和0.78%。行业板块一致反弹，仅银行业仍未扭转。电子元器件、家电和计算机涨幅领先，单日涨幅均接近4%。热门概念板块同样普涨，打板指数、去IOE指数涨幅居前。资金方面，沪港通中沪股通资金净流出13.05亿元，港股通资金净流入34.73亿元；而深港通中深股通资金净流入0.46亿元，港股通资金净流入10.60亿元。
        RSRS量化择时：今日（2月12日）市场情绪综合指数值18，呈现较为谨慎的情绪。细分指标中，A股换手率大幅降低，融资余额增速小幅下滑，相对强弱指标仍持续走低，投资者增速和净增减持率并无变化。ETF净赎回力度亦小幅下降。同时期权PCR指标显著降低表明了期权市场情绪回暖。而股指期货当月溢价率、强势股占比与上涨家数占比三个指标不同程度上升。市场情绪虽有回暖迹象，但仍未十分乐观。
        市场情绪指数：今日（2月12日）市场情绪综合指数值18，呈现较为谨慎的情绪。细分指标中，A股换手率大幅降低，融资余额增速小幅下滑，相对强弱指标仍持续走低，投资者增速和净增减持率并无变化。ETF净赎回力度亦小幅下降。同时期权PCR指标显著降低表明了期权市场情绪回暖。而股指期货当月溢价率、强势股占比与上涨家数占比三个指标不同程度上升。市场情绪虽有回暖迹象，但仍未十分乐观。
        期权期货共振择时：今日（2月12日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，成交量PCR分位数、持仓量PCR分位数大幅回落，PC  Skew分位数仍处相对高位；股指期货择时体系中，富时A50股指期货溢价率、上证50股指期货主力合约溢价率变化值指标超过开仓阈值，发出看多信号。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。