民生证券-期货量化策略跟踪：日内连续调整，日间小幅回撤-180222

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        报告摘要：
        本周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3934  元/吨，周涨幅1.00%；橡胶期货主力合约收于12500元/吨，周涨幅0.40%；铁矿石期货主力合约收于539.5  元/吨，周涨幅3.06%；沪铜期货主力合约收于52790  元/吨，周涨幅2.39%；棕榈油期货主力合约收于5140元/吨，周涨幅0.39%；白糖期货主力合约收于5759  元/吨，周涨幅0.37%；豆粕期货主力合约收于2857  元/吨，周涨幅2.00%。
        日均成交量方面，豆粕有所上升，沪铜有所下降，其余商品期货较大幅下降，持仓量方面，所有商品期货较前一周均有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：本周在橡胶期货开空仓，净值亏损4.32%。2017  年初至今，累计收益42.80%，夏普比率1.16。
        R-Breaker  策略：本周在橡胶期货未开仓。2017  年初至今，累计收益6.74%，夏普比率0.09。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：本周在螺纹钢上看多，比建仓时亏损3.01%，在沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益1.18%、16.79%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损3.96%，夏普率-0.09；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.52；在铁矿石上累计亏损2.22%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益4.93%，夏普比率0.24；在棕榈油上累计亏损4.98%，夏普率-0.10；在白糖上累计收益20.08%，夏普率0.29。
        布林带通道策略：本周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益9.80%。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损28.37%，夏普率-0.37；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD  策略：本周在豆粕期货上开空仓，相比建仓时亏损8.55%；2017  年初至今，累计收益58.25%，夏普比率0.53。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。