光大证券-衍生品周报：市场喜迎开门红，交易情绪稍有回落-180224

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        标的持续上涨，期权布林带策略净值略有回撤。上周上证50ETF持续上涨，周度上涨3.11%。期权布林带策略维持看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值下降1.08%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下降0.58%。
        期权成交量继续回落，市场情绪谨慎。上周期权成交量持续回落，日均成交量86.34万张，较上上周下降17.20%。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史74.49%分位水平，较上上周略有下降，反映市场情绪谨慎。上周上证50ETF上涨3.11%，期权平值合约隐含波动率震荡回落。从波动率结构看，各月份合约波动率均衡，隐含波动率PC  Skew呈正“U”结构，反映市场情绪谨慎。综合来看，期权市场情绪谨慎。
        市场喜迎开门红，期货基差整体负向变化。上周市场喜迎开门红，沪深300、中证500、上证50分别上涨2.62%、2.48%、2.97%。IF合约基差整体负向变化，截至周五收盘，全部合约维持贴水；IC合约基差整体负向变化，各月份合约保持贴水；IH合约基差变化平稳，6月合约转为升水。