民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间持续回撤-180226

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3949  元/吨，周涨幅0.38%；橡胶期货主力合约收于12850元/吨，周涨幅2.80%；铁矿石期货主力合约收于548.4  元/吨，周涨幅1.67%；沪铜期货主力合约收于53590  元/吨，周跌幅1.52%；棕榈油期货主力合约收于5256元/吨，周涨幅2.26%；白糖期货主力合约收于5802  元/吨，周涨幅1.09%；豆粕期货主力合约收于2957  元/吨，周涨幅3.50%。
        日均成交量方面，沪铜、白糖有所下降，螺纹钢大幅上升，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，橡胶、沪铜有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值分别亏损0.94%、1.44%。2017年初至今，累计收益39.43%，夏普比率1.04。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期开多仓，净值盈利0.26%。2017  年初至今，累计收益7.01%，夏普比率0.09。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢上看多，比建仓时亏损8.72%，在沪铜、白糖上看空，比建仓时分别收益0.75、13.72%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损9.62%，夏普率-0.16；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.51；在铁矿石上累计亏损2.22%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益4.48%，夏普比率0.17；在棕榈油上累计亏损4.98%，夏普率-0.10；在白糖上累计收益16.92%，夏普率0.23。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上持多仓，相比建仓时收益6.39%；2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损27.52%，夏普率-0.35；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上开空仓，相比建仓时分别亏损24.13%、2.18%；2017  年初至今，累计收益28.42%，夏普比率0.24。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。