光大证券-量化择时日报：中小盘风格持续，高频指标多数转空-180302

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        择时日观点：市场中小盘风格持续。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数。RSRS择时策略多数指标值变化较大，关注中证500明日持仓情况。高频指标持仓多数转空，对于后市的观点相对谨慎。
        市场运行情况：今日（3月1日）大盘指数反弹收涨。中小盘指数持续跑赢大盘股指，创业板指涨幅依旧领先，早盘低开高走，一路稳健上涨，收涨2.07%；中证500今日表现仍佳，小幅上涨1.10%；而上证50、沪深300与上证综指均有所反弹，  分别小幅上涨0.63%、0.44%、0.44%。行业板块中仅三个行业下跌，计算机行业遥遥领先，涨幅达到4.39%，紧随其后的是餐饮旅游行业和电子元器件行业，单日涨幅均超过2%。热门概念板块中信息技术与互联网类概念主题热度较高，去IOE指数涨幅达到8.02%，排名末位的概念股跌幅微小。资金方面，沪港通中沪股通资金净流入4.49亿元，港股通资金净流入14.26亿元；而深港通中深股通资金净流入7.69亿元，港股通资金净流入10.96亿元。
        RSRS量化择时：目前RSRS择时策略看多上证综指与创业板指，而对沪深300与中证500观点偏谨慎。今日（3月1日）RSRS策略跟踪的各宽基指数的指标小幅变化，各个指数今日均收涨，持仓情况暂无变化，关注中证500后期情况。从目前的指标值来看，中小盘风格依然占据上风。同时可以注意到  RSRS  高频择时策略今日有不少指标值大幅下降，指标指向大部分转空，对市场未来上涨空间持谨慎态度。
        市场情绪指数：今日（3月1日）市场情绪综合指数值34，仍呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中，市场运行指标今日有所回升，近几日均处于小幅波动状态。重要股东净减持率大幅下降。期权PCR指标从高点水平小幅降低，期指溢价率指标今日有所反弹，但衍生品市场情绪依旧处于悲观状态。融资余额增速今日大幅提升。ETF净赎回力度与前日相比几乎无变化，A股换手率没有改变，而投资者增速继续维持低位，显示出投资者较为谨慎的态度。
        期权期货共振择时：今日（3月1日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，  PC  Skew分位数指标较前日持续回落，成交量PCR维持高位；股指期货择时体系中，各指标看多上证50指数，单指标状态稳定。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。