光大证券-量化择时日报：市场短期回调，整体情绪小幅回暖-180308

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        择时日观点：市场整体情绪显有所回暖。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数，单指标状态稳定。RSRS择时策略各宽基指标值持续下滑，有待继续关注市场风向变化，高频指标仍旧保持多数持仓状态，短期持相对乐观观点。
        市场运行情况：今日（3月8日）市场指数均小幅回调，各主要指数纷纷上行。沪深300今日表现突出，一路震荡上行，收盘上涨1.01%，一扫昨日颓势。上证综指、中证500和上证50  走势趋同，截止收盘分别上涨0.51%、0.74%和0.70%。创业板指数今日盘中持续震荡，形势并不乐观，直至尾盘小幅拉升，单日上涨0.45%。行业板块均反弹，仅银行板块微幅下跌，其他行业板块均随势上涨，家电、医药以及食品饮料等消费板块表现耀眼。热门概念板块中打新指数和雄安新区指数领涨，单日涨幅均超过4%，而广东国资改革指数表现不甚乐观，跌幅最大。资金方面，沪港通中沪股通资金净流入20.38亿元，港股通资金净流入5.32亿元；而深港通中深股通资金净流入7.88亿元，港股通资金净流入19.34亿元。
        RSRS量化择时：目前RSRS择时策略看多上证综指与创业板指，而对沪深300与中证500观点偏谨慎。今日（3月8日）RSRS策略跟踪的各宽基指数的指标值均持续下滑。其中沪深300的RSRS指标值由正转负，持仓状态暂未改变。各宽基指数今日均小幅反弹，但RSRS指标值今日继续回落，上方压力持续增强，但指标尚未发出仓位转换信号。目前市场大小盘风格有待关注市场后市选择。今日高频信号中各宽基指数指标值变化较大，但仍旧保持持仓状态，短期继续看好市场后续上涨空间。
        市场情绪指数：今日（3月8日）市场情绪综合指数值39，指标值有所回升，呈现中性偏谨慎的情绪。细分指标中，仅A股换手率指标与融资余额增速有所小幅下降。全体市场运行类指标均小幅回暖，其中强势股占比提升显著。ETF净赎回力度小幅反弹，呈现相对稳定趋势。杠杆交易者情绪方面，期权PCR指标值大幅回升，股指期货当月溢价率也大幅回升，表明衍生品市场对于后市走势态度稍转乐观。投资者增速指标今日无变化，净减持率指标显著增加，市场整体情绪仍呈中性偏谨慎。
        期权期货共振择时：今日（3月8日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，PC  Skew分位数较前日有所回落，指标情绪转暖；股指期货择时体系中，各指标看多上证50指数，单指标状态稳定。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。