光大证券-量化择时日报：创业板引领反弹，市场情绪再度升温-180309

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          择时日观点：市场整体情绪持续回暖。期货期权共振择时模型继续看好上证50指数，单指标状态稳定。RSRS择时策略各宽基指标值有所分化，市场风格略偏中小盘，高频指标仍旧保持多数持仓状态，短期持相对乐观观点。
        市场运行情况：今日（3月9日）市场指数基本维持昨日趋势，创业板一枝独秀。创业板指今日表现耀眼，开盘一路平稳上涨，截至收盘上涨3.53%，创阶段性新高；沪深300早盘小幅回落，随后持续震荡上行，涨幅较昨日小幅下降，达0.77%；上证综指和中证500自开盘平稳上涨，单日涨幅分别为0.57%和1.23%；上证50今日高开低走，盘内波动较大，截止收盘仅上涨0.34%。行业板块表现稳定，仅钢铁、煤炭板块微幅下跌，其他行业板块均上涨，计算机、通信、电子元器件以及传媒等科技板块表现突出。热门概念板块中3D传感指数、电子竞技指数和网路安全指数领衔上涨，单日涨幅均超过4%，仅煤电重组指数小幅下跌0.12%。资金方面，沪港通中沪股通资金净流入10.16亿元，港股通资金净流入2.31亿元；而深港通中深股通资金净流入3.91亿元，港股通资金净流入14.12亿元。
        RSRS量化择时：目前RSRS择时策略看多上证综指与创业板指，而对沪深300与中证500观点偏谨慎。今日（3月9日）RSRS策略跟踪的各宽基指数中沪深300和上证综指的RSRS指标值持续下降，中证500和创业板指指标值有所则增加，持仓状态暂未改变。各宽基指数今日仍继续上涨趋势，创业板涨幅较大，其指标值也同步增加。目前市场大小盘风格小盘有复苏迹象，指标值有所分化。今日高频信号中各宽基指数指标值变化较大，但仍旧保持持仓状态，短期继续看好市场后续上涨空间。
        市场情绪指数：今日（3月9日）市场情绪综合指数值47，指标值显著回升，呈现中性偏乐观情绪。细分指标中，仅融资余额增速指标值小幅下降，其余均不同程度增加。全体市场运行类指标均持续回暖，其中强势股占比和上涨家数占比提升较大。ETF净赎回力度几乎无变化，呈现相对稳定趋势。杠杆交易者情绪方面，期权PCR指标值再度提升，股指期货当月溢价率也持续回升，表明衍生品市场对于后市走势态度比较乐观。投资者增速指标和净减持率指标均小幅增加，市场整体情绪呈中性偏乐观。
        期权期货共振择时：今日（3月9日）期权期货择时体系维持前序信号，看多上证50指数。单指标上，目前期权择时体系保持看多信号，单指标状态稳定；股指期货择时体系中，各指标看多上证50指数，单指标状态稳定。
        风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。