民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅盈利，日间小幅回撤-180312

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        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3709  元/吨，周跌幅7.83%；橡胶期货主力合约收于12620元/吨，周跌幅2.55%；铁矿石期货主力合约收于483.5  元/吨，周跌幅10.30%；沪铜期货主力合约收于51190  元/吨，周跌幅2.57%；棕榈油期货主力合约收于5064元/吨，周跌幅3.84%；白糖期货主力合约收于5622  元/吨，周跌幅2.38%；豆粕期货主力合约收于3097  元/吨，周跌幅1.02%。
        日均成交量方面，棕榈油有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，橡胶、棕榈油、豆粕有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值盈利6.83%。2017  年初至今，累计收益47.23%，夏普比率1.21。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货先开多仓，后开空仓，净值分别盈利-1.02%、0.63%。2017  年初至今，累计收益6.03%，夏普比率0.06。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在铁矿石上看多，比建仓时亏损23.12%，在白糖上看空，比建仓时收益26.58%，在沪铜上由空仓转多仓，比建仓时分别收益1.40%、-0.69%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损9.62%，夏普率-0.15；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.49；在铁矿石上累计亏损24.83%，夏普率-0.23；在沪铜上累计收益4.43%，夏普率0.14；在棕榈油上累计亏损6.60%，夏普率-0.12；在白糖上累计收益30.14%，夏普率0.42。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上由多仓转空仓，相比建仓时分别收益5.52%、14.70%；在铁矿石上未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损21.04%，夏普率-0.27；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上由多仓转为空仓，再转为多仓，相比建仓时分别收益16.08%、1.51%、-3.03%；2017  年初至今，累计收益35.18%，夏普比率0.29。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。