安信证券-机器学习与量化投资：避不开的那些事（3）-180321

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        ■标准长周期商品期货策略
        本商品策略通过机器学习可以对未来一周的走势进行预测，每周周末计算信号，周初第一天以TWAP  调仓，频率低，资金容量大。
        ■预测目标——从收益到其他
        除了下期收益外，预测目标也可以是风险调整后的收益。在预测目标是风险调整后的收益下回测夏普略高，这一回测结果可以得到金融行为学的理论支持。
        ■风险提示：
        标准长周期商品期货策略是基于商品历史数据的总结。由于商品期货出现较晚，市场依然处在高速变化中，模型存在较大的失效风险。