东证期货-金融期货月度报告：继续降低权益资产比例，推荐增配避险资产-180402

《东证期货-金融期货月度报告：继续降低权益资产比例，推荐增配避险资产-180402（9页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东证期货-金融期货月度报告：继续降低权益资产比例，推荐增配避险资产-180402（9页）.pdf（9页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        ★风险平价模型本月表现及下月权重：
        3  月，风险平价股债商组合净值表现保持平稳。在经历了一、二月份的大幅波动期以后，净值暂时进入平稳运行阶段。从风险平价股债商组合的收益评价指标来看，从年初至今的最大回撤为3.11%，整体回撤幅度较为有限，且已经完全恢复。而且由于本月的净值仍处于小幅回落阶段，夏普率和风险收益比表现一般。
        在4  月的资产配置方案中，建议投资人可降低权益类资金的配置比例，并尝试增加国债的配置比例。
        ★条件风险价值模型本月表现及下月权重：
        3  月，从条件风险价值股债商组合的收益评价指标来看，其从年初至今的最大回撤为2.81%，但本月的最大回撤为1.19%。由于本月录得小幅负收益，本组合收益指标的表现相对较差。
        在4  月的资产配置方案中，建议投资人可降低权益类资产的配置比例，并将资金配置到国债和贵金属中。