民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间中幅盈利-180326

《民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间中幅盈利-180326（37页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《民生证券-期货量化策略跟踪：日内小幅调整，日间中幅盈利-180326（37页）.pdf（37页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

        报告摘要：
        上周市场行情回顾
        螺纹钢期货主力合约收于3369  元/吨，周跌幅9.70%；橡胶期货主力合约收于11305元/吨，周跌幅10.14%；铁矿石期货主力合约收于437.5  元/吨，周跌幅9.51%；沪铜期货主力合约收于50110  元/吨，周跌幅3.86%；棕榈油期货主力合约收于5112元/吨，周涨幅0.24%；白糖期货主力合约收于5666  元/吨，周跌幅0.33%；豆粕期货主力合约收于3046  元/吨，周涨幅0.33%。
        日均成交量方面，棕榈油有所下降，其余商品期货较前一周有所上升。
        持仓量方面，棕榈油、豆粕有所上升，其余商品期货较前一周有所下降。
        日内趋势策略
        Dual  Thrust  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值亏损2.20%。2017  年初至今，累计收益39.29%，夏普比率0.95。
        R-Breaker  策略：上周在橡胶期货开空仓，净值分别盈利0.65%、-0.03%。2017年初至今，累计收益6.68%，夏普比率0.07。
        日间趋势策略
        双均线交叉策略：上周在螺纹钢、铁矿石、沪铜、棕榈油、白糖上看空，比建仓时分别收益29.66%、29.47%、0.75%、-1.76%、23.44%，其余商品期货未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计收益17.19%，夏普率0.15；在橡胶上累计收益38.46%，夏普率0.47；在铁矿石上累计亏损2.68%，夏普率-0.05；在沪铜上累计收益5.35%，夏普率0.24；在棕榈油上累计亏损8.24%，夏普率-0.14；在白糖上累计收益26.91%，夏普率0.36。
        布林带通道策略：上周在螺纹钢上开空仓，相比建仓时收益43.89%；在铁矿石上未开仓。2017  年初至今，策略在螺纹钢上累计亏损0.95%，夏普率-0.04；在铁矿石上累计收益0.93%，夏普率-0.03。
        MACD  策略：上周在豆粕期货上开多仓，相比建仓时亏损10.05%；2017  年初至今，累计收益25.39%，夏普比率0.19。
        风险提示
        回测基于历史数据，不代表未来表现。